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诸多因素同时趋同推动股市上涨
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指出，在过去10年里，芝加哥期权交易所波动率指数（CBOE Volatility Index VIX） 11月份下跌了5％至45％，平均跌幅为20.4％。波动率指数下降意味着投资者正在冷静下来，这种情绪转变与股价上涨相关。今年11月到目前为止，VIX指数下跌了9％，因此影响可能已经开始显现。周四的股市反弹将VIX指数推低至9月初以来的最低水平。　　3.十月是熊市杀手　　Heritage Capital的沙茨表示:“10月份被认为是熊市的最大杀手。”10月，12只二战后的熊死亡。　　为什么会这样？　　一个原因可能是10月份是机构投资者的减税抛售截止日期。我自己的理论（得到了在两个半球进行的一些研究的支持）是，寒冷的天气引发了一种“为更艰难的日子做准备”的心态，这会让投资者收获现金，就像人类长久以来在秋天收获食物一样。　　不管是什么原因，季节性抛售创造了便宜货。　　沙茨说:“现在的机会比我自2008年第四季度以来看到的还要多。” 　　我不是技术分析的狂热爱好者，但有趣的是，在10月13日出现了一个看涨模式，这是最近的市场低点。在这种模式下，一天的交易区间“吞噬”了前一天的交易区间，当收盘价接近该区间的高点时，即为看涨。你可以把它想象成牛市和熊市之间的最后一场战斗，牛市赢了，熊市认输。　　Schatz也注意到了这一技术信号，他说:“第四季度出现大幅低点的可能性当然更大。” 　　4. 圣诞老人是真的　　11月到1月这段时间是市场的季节性旺季。美国银行（Bank of America）的量化分析师告诉我们，自1936年以来，标准普尔500指数上涨了4.5％，而三个月的整体平均涨幅为2.9％。此外，这一时间段只有24％的时间出现了负收益，是除10月至12月（19％）以外所有三个月期间中最低的。　　亚德尼发现，自1928年以来，标准普尔500指数在10月、11月和12月的平均涨幅分别为0.5％、0.6％和1.4％。“是的，弗吉尼亚，真的有圣诞老人集会，”他总结道。　　这张图表显示了自1928年以来的月度表现，但在中期选举年表现更为明显。　　11月是纳斯达克综合指数一年中表现最好的月份，在中期选举年达到6.81％，自1971年以来的回报率为3.5％。去年11月至今年4月的六个月，道琼斯工业股票平均指数的平均回报率为7.5％，为3.46％，而去年5月至10月的平均回报率为0.8％。　　什么可能引发反弹　　反弹并非遥不可及，原因有三。　　1. 正如我在这里所写的那样，人们的情绪变得极其黑暗。通常情况下，最好是在前景黯淡的时候买入，而不是在一切都很美好的时候。这是因为市场是一种前瞻性的贴现机制。沙茨说:“大多数人在极端情况下几乎总是错的，而我们现在正处于一个极端。”“如果人们等到感觉真的很好，市场将比现在高出20％-30％。” 　　2. 通胀很快就会下降，因为上游价格指标都在下降。这将使美联储（Federal Reserve）发出可能放弃加息的信号。如果你眯着眼看，你已经可以看到这方面的迹象。尽管美联储主席鲍威尔（Jerome Powell）仍持鹰派立场，但美联储副主席布雷纳德（Lael Brainard）在讲话中采取了更为随和的语调。亚德尼表示:“考虑到累积紧缩对经济的影响具有滞后性，布雷纳德认为，美联储可能已经做得足够多，或者很快就会做得足够多，以降低通胀。” 　　政府周四说，10月份通胀率从上月的8.2％降至7.7％。这一比例也低于今年夏季疫情时期9.1％的峰值。　　3.我们可能实现经济软着陆。尽管许多人仍然相信，我们将进入一场可能进一步压缩股指的衰退，但事实可能并非如此。高盛（Goldman Sachs）经济学家简•哈祖斯（Jan Hatzius）表示，尽管美联储采取了激进的紧缩行动，但我们仍有“非常合理的”机会避免衰退。他认为未来12个月经济衰退的可能性为35％。同样，亚德尼认为经济衰退的可能性为40％，软着陆的可能性为60％。　　走得更远更远　　最简单的投资方式之一，可能也是最适合很多人的，就是按平均成本投资一篮子股票的长期头寸。你可以通过影响深远的交易所交易基金（EFTs）来做到这一点，例如Schwab美国广泛市场ETF，iShares核心标准普尔美国股票市场ETF ITOT，投资组合标准普尔1500综合股票市场ETF。如果这是你的策略，在市场情绪如此低迷的时候加大买入力度。　　偏爱损坏的货物　　你可能会认为，在目前这样的困难时期，最好买进资产负债表坚固、自由现金流良好的公司。但沙茨表示，这可能是最糟糕的做法之一。相反，表现最好的股票往往出现在受打击最严重的股票中。Schatz说:“跌得最多的就是从底部反弹得最多的。” 　　事实上，从历史上看，在10月份因税收损失而抛售的股票通常表现更好，正如你在本专栏中看到的那样。　　这里有一个附加的主题，我没有在那个专栏中说:被打败最多的人做得最好。美国银行（Bank of America）说，去年11月至今年1月，这些公司的业绩高出3.6个百分点，而整体而言，因税收损失而抛售股票的公司业绩高出1.8个百分点。　　跌幅最大的四只股票是美国银行的两只“买入”评级的股票:Match Group， Caesars Entertainment；芯片领导者Nvidia占13.92％，Advanced Micro Devices占14.69％。　　Schatz喜欢那些遭受重创，但一旦市场整体再次下跌，就会在某一时刻停止下跌的股票。他们抵制了随后的抛售浪潮，而是横盘交易。　　“这表明卖家已经精疲力竭，”他表示。　　他持有的这类股票包括网络开发平台Wix.Com WIX（17.61％）、艾伯维（1.50％）和生物制药（3.17％）的Moderna MRNA。　　否则，就不要用之前牛市中的领导名字，也就是faang。沙茨列出的一个例外是网飞公司（Netflix），该公司在市场抛售中也经受住了下跌的冲击。　　他说:“我一直喜欢在困难时期下跌的最佳股票。” 　　否则，规则是，当新的牛市出现时，新的领导层也会出现。新的领导团体可能是什么？　　沙茨说:“考虑到目前的利率水平和收益率曲线将会变陡的事实，金融行业将有资格成为一个领导群体。” 　　他们受益于利率上升和收益率曲线趋陡。在下一轮牛市的早期阶段，材料类股是另一个潜在的领导类别，因为它们对经济非常敏感。
金融界2022-11-11
另个暴跌币！SOL面临大幅波动震荡 “看跌需求吓坏现货与衍生品市场”
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berdata的数据，SOL的7天隐含波动率，也就是衡量短期内预期价格波动的指标，现如今已飙升至年化270%，是比特币135%的两倍。SOL的30天隐含波动率飙升至190%，而比特币为95%。 SOL的7天看涨看跌期权偏度已降至-99%的历史低点，这表明看跌看跌期权相对于看涨看涨期权的需求创历史新高，投资者通常在预期价格下跌时买入看跌期权。 Amberdata衍生品主管Gregoire Magadini表示：“SOL市场存在恐慌，隐含波动率飙升。交易员对SOL的价值和大规模清算的可能性感到紧张，SOL是一种抵押资产，由于FTX/Alameda Research需要筹集现金，它可能会被清算。因此，期权市场定价SOL的波动性高于比特币。” (来源:CoinDesk) 有关陷入困境的交易所FTX的姐妹公司Alameda Research清算其Solana持股的谣言已经使SOL陷入自由落体。根据CoinDesk的数据，该代币在四天内下跌58%至近10美元。此外，即将到来的供应泛滥似乎吓坏了现货和衍生品市场的投资者。为区块链提供安全性的Solana验证者将在几个小时内解锁价值近8亿美元的SOL资产，占加密货币总供应量的5.4%。此外，短期内可能会有持续的代币排放，使供应方压力保持强劲。“除了继续从验证器中提取SOL之外，我们对令牌的排放和解锁跟踪标记了即将在11天内分配的核心团队分配。这次解锁代表2558000枚SOL进入市场。排放将继续以68493枚SOL/的标准速率天，”TIE Research在周三的报告中说。 TIE Research补充称：“我们预计，至少有32214758枚SOL增量将在二级市场上进行潜在销售。由于任何进一步的验证器停用，这个数字将会增加。”#NFT与加密货币#
小萧2022-11-10
新冠爆发恶化！人民币触近一周低点 “广东重演上海疫情”恐酿新一轮悲观情绪
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。彭博数据显示，离岸人民币1个月历史波动率已升至10%以上，创历史高位，也接近日元、欧元、英镑等主要已开发国家货币。上周五时，境内外人民币兑美元即期汇率大幅攀升，单日振幅高达约1500点，接近2%，境内品种振幅亦创出纪录。虽然中国20大前人民币兑美元中间价一度持稳并因此大幅偏离市场预期，显示监管阶段性减缓贬值速度的意图，但上周以来，中间价顺应市场走势重新调弱并累计贬值逾1%，交易并未出现“单边市”现象，人民币反倒在市场猜测疫情防控政策松动的预期下大涨。 (来源:彭博社) 除了联储会加息预期导致美元波动带来的影响，在传统的外汇市场供求关系决定因素之外，今年外资证券投资资金流也带来了额外的波动因素。 “结构上看，随着中国资本市场持续对外开放，外资进出正在成为人民币价格波动的一个主要驱动力，其汇率波动性在中期会持续上行，”麦格理的亚洲汇率策略师Trang Thuy Le在采访中说，中国后续延长外汇交易时段、启动利率市场“互换通”等便利性措施，都有利于更多投机性资金进出中国债券和外汇市场。她并认为，近期波动性的提高，也与中国动态清零政策不确定性、美元资金需求和对冲需求的上升，及中国监管层对人民币贬值的容忍程度有关系。
小萧2022-11-10
在流动性危机期间加密货币交易所FTX一天流出接近20,000美元BTC
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10 月 22 日创下 30 天最低波动率，分别为 26.4% 和 48.7%。随着越来越多的公司宣布进入加密货币领域，波动性开始上升，例如，谷歌透露它正在运行一个块处理 Solana 验证器。当币安表示将剥离其在 FTX 的本地 FTT 代币中的持股并迅速从那里回升时，波动性的增加激增。 CryptoCompare 补充说，在当天价格下跌 75.2% 至 5.48 美元后，FTX 的波动性从 11 月 7 日的 53.3% 跃升至 11 月 8 日的 492%。该代币在小幅回升之前跌至 2.57 美元的低点，这一跌幅引发了其他数字资产的抛售。该公司还透露，在币安宣布出售其 FTT 持股后，FTX 的稳定币储备下降 42.6% 至 1.71 亿美元。该报告补充说，FTX 的未平仓头寸自那时起增加了 66.2% 至 1.3 亿美元，原因是交易员在 FTX 经历银行挤兑后持有的空头头寸增加。对于该公司而言，这些发展“可能会成为文件中的一个新内容，该文件记录了加密货币中的所有事件，这些事件表明监管机构应该严厉打击该行业。 Circle 联合创始人 Jeremy Allaire 将 FTX 的流动性危机比作 2008 年雷曼兄弟的倒闭。包括 Coinbase 和 Kraken 在内的几家加密货币交易所已与 FTX 保持距离，并澄清他们与该交易所无关。 Coinbase 的首席执行官布赖恩·阿姆斯特朗（Brian Armstrong）透露，该交易所“与人们就与 FTX 的潜在交易进行了多次对话”，但他表示，“这是有原因的，这没有意义，我们现在不能自由地分享细节。” 值得注意的是，FTX 在今年年初的估值达到了 320 亿美元，得到了包括贝莱德、加拿大安大略省教师养老金计划和软银在内的蓝筹投资者的支持。文章就到这里了，希望这篇文章对大家有一定的帮助。我会在交流群做更仔细的分析，如果想加入我的圈子，欢迎私信！所以资讯平台均为（进击的史迪仔）来源：金色财经
金色财经2022-11-10
这些雪崩的发展能否帮助阻止即将到来的熊市
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高。考虑到 AVAX 近期的负面表现，波动率的上升可能预示着进一步的下跌趋势。熊队来了 AVAX 的日线图表明空头正在加速，因为大多数市场指标显示AVAX的价格在未来几天可能会进一步下跌。例如，指数移动平均线 (EMA) 丝带显示看跌交叉。不仅如此，资金流量指数（MFI）也出现下跌，并低于中性水平。这可以被认为是一个负面信号。柴金资金流向（CMF）也遵循类似的路径并大幅下降。布林带 (BB) 表明 AVAX 的价格处于高波动区域，进一步增加了价格暴跌的可能性。来源：金色财经
金色财经2022-11-10
麦卡锡提前宣布胜选！华尔街大多头：两大利好加持年底前股市将大涨20%
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为华尔街“恐惧指标”的芝加哥期权交易所波动率指数也比6月下滑得更快，Lee表示，这可能意味着一轮更强劲的升势即将到来。尽管华尔街对经济衰退的担忧日益加剧，但Lee一年来一直看好股市。他此前预测，到2022年底，股市可能回升至历史新高，后来下调了这一预测。
夏洛特2022-11-10
美元恐遭遇10%大跌行情？投行警告：现在做空美元太早，风险也有点太大
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月底入侵乌克兰以来，彭博美元指数的一周波动率一直处于上升轨道，而且经常高于3月期美元指数。道明证券外汇策略全球主管Mark McCormick总结道:他预测，美元指数明年确实会下跌约10%，不过在转向之前还会进一步攀升。他表示，现在就押注美元将会逆转“还为时过早”。“美元将在明年第二季度左右见顶，而不是现在。”
夏洛特2022-11-10
三大用户免费投资调研工具助力抢占Web3.0市场先机
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最后还有一个同样好用的参数指标叫做相对波动率指数（RVI）。如上图所示，MATIC的相对波动率指数为53，略高于中间值，这表示其最近的波动性略偏向于上行而非下行。当token的相对波动率指数接近极端值（0或100）时，交易风险与回报都会相应变高，而在波动性较低时买入并长期持有则是更加稳妥的长远战略。选择入市的最佳时机虽然“择时投资不如长期投资”很有道理，但这并非意味着思考入市的最佳时机就毫无益处。上文列出的许多工具都可为正确决策提供必要的数据。结合这些强大工具所提供的有效信息，你就知道如何区分信号和噪音，从而也可以更加大胆地进行下一步。虽然量化指标和历史价格数据可以给未来的token动向提供一些预测，但也并不能确保万无一失，因此CertiK建议用户务必仔细评估你的个人抗风险能力，并选择你认为能够承受市场波动的项目进行投资。来源：金色财经
金色财经2022-11-09
中国通胀降温！人民币波动下跌、澳元走强 “市场忽略数据”专注新冠政策变化
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涨提供动力。中国放松外汇管制人民币波动率跃升近全球同行彭博社提到，中国放松对其严格管理的汇率的控制，已将人民币的波动率推高至自由浮动的发达市场货币的正常水平。离岸人民币1个月隐含波动率超过10%，上个月创下历史新高，在岸人民币也接近创纪录水平。现在欧元和日元的预期波动在一个百分点以内，对中国可能的重新开放计划的持续猜测可能会增加货币的波动性。中国人民银行行长易纲本月重申了让人民币更加灵活的承诺，这符合中国继续开放资本市场的目标。上个月中国20大后，中国央行停止了一系列稳定的人民币定价，并在本周结束了自8月以来首次高于预期的参考利率。由于与美国的利率差距扩大以及对国内增长的担忧，该货币今年受到重创，兑美元汇率下跌了约12%。麦格理集团策略师Trang Thuy Le表示：“中国新冠疫情政策、美元需求和对冲需求的不确定性，以及似乎对人民币下行的更大政策容忍度，导致近期隐含波动率指标飙升。” 巴克莱银行将人民币波动性上升部分归因于流动性不足，上周一项衡量在岸人民币交易量的指标跌至接近六个月以来的最低水平，因为一些交易员保持观望，等待北京是否会开始放松其零疫情政策的明确性。这家英国银行的宏观和外汇策略师Lemon Zhang预计，鉴于官方对大幅汇率波动的容忍度一直在上升，人民币波动性将继续加剧。她表示，随着中国人民银行长期追求人民币国际化，在岸人民币的隐含波动率将接近发达市场货币的波动率。
小萧2022-11-09
红利指数再升级，红利投资正当时
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回测来看，红利指数月度超额收益率与市场波动率之间具有正相关性，相关系数为16.97%。近两年红利指数超额收益与市场波动率之间的相关性尤其显著。今年以来，市场波动率呈现上升、下降、再上升的过程：波动率自2021年12月7日达到2.4%的历史极低分位数后，快速扭头上行，于2022年5月6日达到84%的高点后快速下降，近期有所上升，目前位于历史23.5%分位数。从历史上市场波动率分位数的变化规律来看，历史上波动率降低到20%分位数以下的低点之后，通常会快速扭头向上。从目前波动率的情况来看，市场波动率可能进一步上升。在短期内市场波动率可能继续加大的背景下，市场的波动有助于红利指数获取超额收益。 2、中证红利指数：一键配置高股息率优质公司 2.1、指数概览中证红利指数以沪深A股中现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票为成分股，采用股息率作为权重分配依据，以反映A股市场高红利股票的整体表现。指数以2004年12月31日为基日，以1000点为基点，发布时间为2008年5月26日。 2.2、指数市值分布以小盘股为主指数成分股加权平均自由流通市值为287.47亿元。指数成分股中自由流通市值在100亿元以下的股票数量占比和权重占比都最高，共54只，数量占比为54%，权重占比为49.53%。其次，数量和占比较高的是自由流通市值在100到300亿元的个股，有22只，权重占比为22.33%。中证红利指数共覆盖22个中信一级行业，其中煤炭权重占比最高，达17.58%，合计数量为9只;房地产权重达12.60%，合计数量为12只;银行权重达10.46%，合计数量为11只;剩余行业覆盖交通运输、汽车、电力及公用事业等。权重占比最高的煤炭行业，年初至今，在所有中信行业中涨幅第一，截至2022年9月30日，收益率为39.54%。 2.4、指数个股权重分布均匀，重仓股集中在周期板块从指数的重仓持股来看，截至2022年9月30日，中证红利指数的前5大成分股分别为：兖矿能源、华发股份、中国神华、大东方和陕西煤业。前10大重仓股中的行业分布集中于煤炭和房地产行业中，其中有如兖矿能源、中国神华这些总市值超千亿的个股，也有如大东方、华联控股这样的小市值企业。指数前十大成分股ROE(TTM)中位数为19.22%，PE(TTM)中位数为8.30，2022Q2归母净利润同比中位数为49.46%。此次修订中对市值较小的成分股权重加以限制，这将减少小市值成分股的纳入，从而扩大了指数的市场容量并增强指数的流动性水平。 2.5、指数业绩表现优异，抗跌能力突出长期收益优于其他主流宽基指数，收益风险比优秀：近10年来，中证红利指数区间收益达117.13%，年化收益达8.06%，高于沪深300指数的5.19%和中证500指数的5.97%。指数年化波动率为22.49%，收益风险比为0.36，亦领先于其他主流宽基指数。我们也对指数近期业绩表现进行分析。2021年全年，中证红利指数上涨13.37%(同期沪深300下跌5.20%)。近1个月以来股市震荡，中证红利指数下跌2.79%(同期沪深300下跌6.72%)，可见其更具抗跌属性。 2.6、指数具有低估值、高股息的优势，配置性价比凸显市盈率、市净率均处于历史较低水平，拥有较高的安全边际：截至2022年9月30日，中证红利指数整体市盈率(TTM)为5.55，处于上市以来0.90%的分位数，市净率(LF)为0.65，处于上市以来0.21%的分位数。通过对比上证50和沪深300指数的估值，中证红利指数估值也处于低位。相对于上证50指数和沪深300指数，当前中证红利指数的市盈率与市净率均处于历史较低分位数水平。在增长的大背景下，考虑到指数当前仍处估值洼地，中证红利指数投资性价比凸显。中证红利指数近12个月的股息率为6.39%，显著高于其他市场宽基指数。综合估值与股息率来看，中证红利指数当前具有低估值、高股息的优势，投资安全边际较高。 3、博时中证红利ETF 3.1、产品介绍博时中证红利ETF(交易代码：515890)通过指数化投资，实现对中证红利指数的有效跟踪，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。该基金成立于2020年3月20日，为投资者提供了一个成本较低的场外跟踪中证红利指数的途径。低费率适合定投：博时中证红利ETF的管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，低于市场平均水平(管理费率0.54%，托管费率0.11%)。博时中证红利ETF的一大特色便是较低的管理费率和托管费率，因此该产品适合作为投资者定投中证红利指数的便捷选择。 3.2、基金业绩优异，紧密跟踪标的指数博时中证红利ETF业绩优异，紧密跟踪标的指数，跟踪误差较低。自基金成立以来，截至2022年9月30日，基金相对于中证红利指数的年化跟踪误差为1.76%，小于4%的年化跟踪误差阈值，这表明作为被动指数型基金，该基金能够紧密跟踪标的指数，风险控制较为有效。截至2022年9月30日，今年以来该基金绝对收益为-0.81%，同期上证50、沪深300与中证500指数的涨跌幅分别为-20.29%、-22.98%、-22.36%，该基金表现显著超越同期各市场指数表现。博时中证红利ETF展现出了较强的抗跌属性，无惧市场扰动，表现非常稳健。从基金重仓股的表现来看，2022年二季度末基金的前十大重仓股主要分布在煤炭、房地产、基础化工等顺周期行业，今年以来收益率大多处于较高水平，其中除了大东方为负收益外，其他9只重仓股均实现了正收益，兖矿能源、陕西煤业、华发股份、平煤股份、建发股份、中国神华今年以来收益率均大于50%。 3.3、基金公司博时基金管理有限公司成立于1998年7月13日，是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一，致力为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。博时基金不但在中国基金业内率先倡导价值投资理念，而且最早开始细分投资风格小组，近年更大力推进投研一体化改革，形成研究驱动、多元化风格的投资策略体系。博时基金坚持遵循资本市场的内在价值规律，坚持强调基本面分析，坚持依托精心打造的专业系统，努力为客户实现财富增值。截至2022年9月30日，博时基金旗下非货币型基金总规模达5580.35亿元，在149家管理人中排名第8位。博时基金ETF产品种类丰富，覆盖宽基ETF、行业主题ETF、跨境ETF、商品ETF等多个类别，为广大投资者提供了丰富多样的工具型产品。 3.4、基金经理介绍博时中证红利ETF的基金经理为万琼女士、唐屹兵先生。万琼女士，硕士，15年从业经历，现任博时基金指数量化部ETF副主管。被动指数投资经验丰富，拥有多年ETF产品管理经验。同时管理过境内外的指数化产品，深谙境内外ETF投资运作。2011年加入博时基金，历任投资助理、基金经理助理、基金经理。现任博时标普500ETF、博时恒生港股通高股息ETF、博时恒生科技ETF、博时恒生医疗ETF等多个ETF产品的基金经理。目前在管基金数17只，在管基金总规模193.95亿元。唐屹兵先生，硕士，7年从业经历，2015年加入博时基金，历任研究员、高级研究员、基金经理助理。现任博时上证科创板新材料ETF、博时可持续发展100ETF、博时超大盘ETF等多个ETF产品的基金经理。目前在管基金数7只，在管基金总规模7.22亿元。
有连云2022-11-09

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