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热点追基 | 被动跟踪+主动管理！33只指数增强型ETF把握超额收益哪家强？
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其权重进行配置，如某指数增强型基金跟踪沪深300指数，就会将大部分资金投资于沪深300指数的成分股，按照指数的权重比例进行分配，以实现对指数的有效跟踪。主动增强策略：在跟踪指数的基础上，基金经理会运用多种方法来获取超额收益。常见的有： ①、选股增强：在指数成分股范围内，通过深入研究和分析，筛选出具有更高成长潜力、更低估值或更好基本面的个股，增加其投资权重；或者在非成分股中寻找优质标的进行投资，以期获得超越指数的收益。 ②、量化模型增强：利用量化分析方法，构建投资模型，如多因子模型等。根据模型的评分结果，对成分股进行打分和排序，对得分高的股票增加权重，对得分低的股票降低权重，以此来优化投资组合，实现增强效果。 ③、打新策略增强：积极参与新股申购，由于新股上市初期往往有一定的上涨空间，通过打新可以获得额外的收益，从而增强基金的整体收益表现。 ④、股指期货套期保值增强：在市场波动较大时，利用股指期货进行套期保值操作。当预期市场下跌时，通过卖出股指期货合约，对冲股票组合的下跌风险；当市场上涨时，再平仓期货合约，锁定收益，同时还可以利用股指期货的杠杆效应，提高资金使用效率，增强收益。那么，指数增强型ETF适用什么样的投资者呢？希望获取稳定收益且有一定风险承受能力的投资者：这类投资者既不想承担过高风险，又希望获得比纯指数基金更高的收益。指数增强型基金在跟踪指数的基础上，通过增强策略获取超额收益，比较符合他们的投资需求。对指数投资有一定了解但又希望超越指数表现的投资者：他们认可指数投资的长期价值，但又不满足于指数的平均收益，希望通过指数增强型基金来实现更好的投资回报。配置型投资者：在构建投资组合时，指数增强型基金可以作为核心资产配置的一部分。它既可以提供稳定的指数收益，又有可能带来超额收益，有助于提升整个投资组合的收益水平和风险调整后的收益表现。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-17 16:01
沪深300汽车与零部件指数报9385.05点，前十大权重包含拓普集团等
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年至今下跌4.09%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300汽车与零部件指数十大权重分别为：比亚迪（32.89%）、赛力斯（13.61%）、福耀玻璃（12.97%）、上汽集团（10.41%）、长安汽车（8.51%）、拓普集团（5.02%）、长城汽车（4.19%）、德赛西威（3.89%）、华域汽车（3.41%）、星宇股份（2.55%）。从沪深300汽车与零部件指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比54.71%、深圳证券交易所占比45.29%。从沪深300汽车与零部件指数持仓样本的行业来看，乘用车占比72.16%、汽车内饰与外饰占比18.94%、汽车系统部件占比5.02%、汽车电子占比3.89%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界01-17 15:22
沪深300制药与生物科技指数报7070.30点，前十大权重包含新和成等
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年至今下跌5.02%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300制药与生物科技指数十大权重分别为：恒瑞医药（22.34%）、药明康德（15.61%）、片仔癀（7.19%）、云南白药（5.94%）、科伦药业（4.12%）、新和成（3.89%）、上海莱士（3.66%）、长春高新（3.51%）、复星医药（3.49%）、智飞生物（3.48%）。从沪深300制药与生物科技指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比61.34%、深圳证券交易所占比38.66%。从沪深300制药与生物科技指数持仓样本的行业来看，化学药占比39.04%、制药与生物科技服务占比21.63%、中药占比20.95%、生物药品占比18.37%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界01-17 15:22
沪深300电子指数报3236.39点，前十大权重包含工业富联等
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年至今下跌4.05%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300电子指数十大权重分别为：立讯精密（16.27%）、京东方A（13.06%）、海康威视（8.52%）、中科曙光（7.68%）、TCL科技（7.62%）、工业富联（6.79%）、歌尔股份（4.94%）、沪电股份（4.31%）、浪潮信息（4.21%）、三环集团（4.0%）。从沪深300电子指数持仓的市场板块来看，深圳证券交易所占比75.48%、上海证券交易所占比24.52%。从沪深300电子指数持仓样本的行业来看，消费电子组件及零部件占比31.88%、面板占比20.69%、电脑与外围设备占比13.99%、安防设备及其他占比10.95%、印制电路板占比10.93%、消费电子终端占比7.57%、被动元件占比4.00%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界01-17 15:22
沪深300公用事业(二级行业)指数报2565.42点，前十大权重包含川投能源等
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年至今下跌5.22%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300公用事业(二级行业)指数十大权重分别为：长江电力（47.1%）、中国核电（12.09%）、三峡能源（8.02%）、国投电力（5.96%）、国电电力（5.1%）、川投能源（4.1%）、中国广核（3.81%）、华能国际（3.76%）、浙能电力（2.86%）、新奥股份（2.45%）。从沪深300公用事业(二级行业)指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比95.89%、深圳证券交易所占比4.11%。从沪深300公用事业(二级行业)指数持仓样本的行业来看，水电占比59.32%、核电占比15.90%、火电占比14.01%、风电占比8.33%、燃气占比2.45%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界01-17 15:21
沪深300机械制造指数报5605.95点，前十大权重包含徐工机械等
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年至今下跌2.56%。据了解，为反映沪深300指数样本中不同行业公司证券的整体表现，为投资者提供分析工具，将沪深300指数300只样本按行业分类标准分为11个一级行业、35个二级行业、90余个三级行业及200余个四级行业。沪深300行业指数系列分别以进入各一级、二级、三级、四级行业的全部证券作为样本编制指数，形成沪深300行业指数。该指数以2004年12月31日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，沪深300机械制造指数十大权重分别为：汇川技术（16.98%）、三一重工（12.03%）、中国中车（11.82%）、潍柴动力（10.31%）、中国船舶（9.58%）、徐工机械（8.18%）、中国重工（6.69%）、宇通客车（4.8%）、中联重科（4.76%）、恒立液压（4.17%）。从沪深300机械制造指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比56.01%、深圳证券交易所占比43.99%。从沪深300机械制造指数持仓样本的行业来看，工程机械占比24.97%、船舶及其他航运设备占比19.72%、电动机与工控自动化占比16.98%、商用车占比16.13%、城轨铁路占比15.28%、气液机械占比4.17%、其他专用机械占比2.75%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。遇临时调整时，当沪深300指数调整样本时，沪深300行业指数样本随之进行相应调整。在样本公司有特殊事件发生，导致其行业归属发生变更时，将对沪深300行业指数样本进行相应调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界01-17 15:21
政策“组合拳”持续发力，宏观经济指标不断改善，沪深300ETF平安(510390)、中证500ETF平安(510590)盘中震荡走强
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中成交额已达519.21万元。跟踪指数沪深300指数(000300)上涨0.45%，成分股圣邦股份(300661)上涨20.00%，藏格矿业(000408)上涨10.00%，生益科技(600183)上涨9.78%，晶盛机电(300316)上涨6.13%，天孚通信(300394)上涨6.09%。中证500ETF平安(510590)上涨0.93%，最新价报5.77元，盘中成交额已达299.33万元。跟踪指数中证小盘500指数(000905)上涨0.85%，成分股纳芯微(688052)上涨13.79%，瑞芯微(603893)上涨10.00%，奕瑞科技(688301)上涨7.95%，景旺电子(603228)上涨7.52%，思瑞浦(688536)上涨6.97%。拉长时间看，截至2025年1月16日，沪深300ETF平安近1周累计上涨0.46%，涨幅排名可比基金3/27。中证500ETF平安近1周累计上涨1.49%。中国2024年第四季度GDP同比增长5.4%，全年增长5%，顺利实现全年经济增长目标。在9月底以来货币政策“组合拳”持续发力背景下，宏观经济指标持续改善。关注长期市场Beta配置机会。沪深300ETF平安紧密跟踪沪深300指数，沪深300指数由沪深市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成，于2005年4月8日正式发布，以反映沪深市场上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年12月31日，沪深300指数(000300)前十大权重股分别为贵州茅台(600519)、宁德时代(300750)、中国平安(601318)、招商银行(600036)、美的集团(000333)、长江电力(600900)、东方财富(300059)、中信证券(600030)、兴业银行(601166)、五粮液(000858)，前十大权重股合计占比22.33%。沪深300ETF平安(510390)，场外联接(平安300ETF联接A：005639；平安300ETF联接C：005640)，相关指数基金(平安沪深300指数量化增强A：005113；平安沪深300指数量化增强C：005114)。中证500ETF平安紧密跟踪中证小盘500指数，中证系列规模指数分别反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年12月31日，中证小盘500指数(000905)前十大权重股分别为光启技术(002625)、江淮汽车(600418)、华工科技(000988)、东山精密(002384)、润和软件(300339)、永泰能源(600157)、四川长虹(600839)、第一创业(002797)、亨通光电(600487)、软通动力(301236)，前十大权重股合计占比6.23%。中证500ETF平安(510590)，场外联接(平安500ETF联接A：006214；平安500ETF联接C：006215)，相关指数基金(平安中证500指数增强A：009336；平安中证500指数增强C：009337)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云01-17 14:12
李大霄：2024年中国经济增长5%来之不易，中国证券化率还有很大的提升空间
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数据统计，A股红利指数、上证50指数和沪深300指数的市盈率分别为7.07倍、10.74倍和12.41倍，市净率分别为0.73倍、1.21倍和1.33倍，股息率为6.09%、4.1%、3.3%，A股低估值蓝筹股投资吸引力显现。 2025年是长期资金入市元年。2024年底重要会议提出“打通中长期资金入市卡点堵点”，诸如长期考核机制、税收优惠及有关资本市场改革等措施有望落地推进。在上周末深夜公布了沪深交易所外资座谈会的消息，外资入市将会成为2025年的主旋律，有望渐渐改变过度低配中国资产的现状。还有，2024年2156家上市公司实施了回购，金额达到1476亿元，2024年A股上市公司分红金额达到19383亿元。中国股市的长期投资的吸引力慢慢增加。 2025年将是央企实施市值考核的元年，市值管理将提到议事日程。2025年长期资金入市将使得优质资产的重心逐级抬升2025年或者是优质资产的牛市，高估的五类股票仍然要十分谨慎。
金融界01-17 13:22
【直击亚市】中国GDP提振人气未果！万科惊现许家印一幕，FOMC恐慌缓解
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速创六个季度以来最快的消息。中国的基准沪深300指数在数据发布后从负转正，但随后波动。韩国和澳大利亚股市微幅下跌，而日本的基准股指下跌了近1%。#亚市直击# 根据周五(1月17日)发布的官方数据，中国第四季度经济同比增长5.4%，大大超出了分析师的预期，使得政府成功实现年度增长目标。 Saxo Markets首席投资策略师Charu Chanana表示：“中国经济增长超预期，表明2024年的刺激措施正在发挥作用。但这并不意味着中国市场不面临结构性挑战和关税风险，如何应对这些挑战将是长期回报的最终决定因素。” 该数据发布恰逢唐纳德·特朗普将在1月20日就职美国总统之前的几天。特朗普表示，他上任后不久计划对中国商品征收至少10%的额外关税。特朗普还任命了一些强硬派人士担任重要内阁职务。亚洲股市的下行趋势发生在本周早些时候的广泛反弹之后，当时市场押注美联储可能会比预期更早降息。投资者也在日本央行下周会议前保持谨慎，交易员们预计加息几乎是板上钉钉的事。中国最新的经济数据显示，北京自9月以来的政策转变帮助抵消了持续多年的房地产衰退和根深蒂固的通缩压力。中国承诺今年进一步放宽货币政策并加大公共支出，以应对唐纳德·特朗普重返白宫的挑战。2024年房地产投资收缩10.6%，创下自1987年有记录以来的最差年份。此外，周五经济观察报援引未透露姓名的消息称，中国万科股份有限公司的首席执行官祝九胜被警方带走。深圳当地政府派出的工作组接管公司，且可能会进行收购或重组。万科2027年到期债券的交易在价格暴跌32%后被暂停。 16日中国媒体报道万科总裁祝九胜被警方带走，这一消息立即让外界联想到许家印被公安带走的情景，2023年9月27日，中国媒体曝出“亚洲最富有的人”、深陷债务危机的恒大集团主席许家印被警方带走的消息，但万科总裁祝九胜为何被警方带走，原因不详。在市场普遍预期日本央行下周可能加息的背景下，日元本周继续上涨超过1%。周五夜间掉期交易显示，日本央行1月23日至24日会议加息的概率达到99%，相比周三的71%大幅上升。美国国债在周四上涨后几乎未发生变化，美联储理事沃勒(Christopher Waller)在接受CNBC采访时表示，如果通胀数据继续保持良好，官员们可能在2025年上半年再次降息。他也没有完全排除3月降息的可能性。掉期交易隐含定价今年会有更多降息。 “12月美国通胀数据刚好缓解了市场近期对FOMC的恐慌，”Federated Hermes的多资产投资经理Damian McIntyre表示。“我们预计2025年初通胀将继续同比下降。” 由于市场的波动性，帮助华尔街的投资银行实现了收益增长。摩根士丹利第四季度利润翻倍，主要得益于交易收入的增长。美国银行的利润也超出预期，投资银行费用创三年新高。随着交易员开始关注美国企业财报季，周四发布的美国经济数据喜忧参半。房屋建筑商对销售前景的乐观情绪有所下降，而零售销售数据则显示消费者在假期表现良好。 “未来几周，第四季度财报季将为投资者提供一个机会，将关注点从宏观数据转向微观数据，”瑞银全球财富管理的David Lefkowitz表示。“我们对美国股票持乐观态度。” 在特朗普总统就职第二个任期前，油价走高，推动连涨四周。布伦特原油上涨至每桶82美元左右，本周上涨约2%；而美国WTI原油接近79美元。黄金则有望迎来连续第三周的上涨。
云涌01-17 13:10
中证中银证券300 ESG指数上涨0.18%，前十大权重包含宁德时代等
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了解，中证中银证券300 ESG指数以沪深300指数样本为基础，通过ESG得分对样本权重进行调整，在跟踪沪深300指数的同时，突出在环境保护、社会责任和公司治理三个维度表现优异的上市公司证券的整体表现。该指数以2016年06月30日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证中银证券300 ESG指数十大权重分别为：招商银行（4.56%）、兴业银行（4.35%）、长江电力（4.29%）、中国平安（3.17%）、宁德时代（2.9%）、工商银行（2.84%）、贵州茅台（2.4%）、五粮液（2.0%）、农业银行（1.74%）、中信证券（1.58%）。从中证中银证券300 ESG指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比70.34%、深圳证券交易所占比29.66%。从中证中银证券300 ESG指数持仓样本的行业来看，金融占比30.43%、工业占比17.76%、信息技术占比14.37%、主要消费占比7.30%、公用事业占比6.86%、可选消费占比6.18%、医药卫生占比5.35%、原材料占比4.47%、通信服务占比3.82%、能源占比2.67%、房地产占比0.79%。资料显示，指数样本每半年调整一次，样本调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。
金融界01-16 21:26

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