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标普500暴跌3.5%：特朗普145%对华关税重创市场
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缓期能否带来实质性谈判成果持怀疑态度，波动率指数（VIX）当日飙升至38点，创下年内新高。通胀数据与市场反应尽管市场因关税消息承压，4月10日公布的美国3月核心消费者价格指数（CPI）数据却意外利好。核心CPI同比上涨2.8%美联储将在年内降息三次。然而，往常会提振股市的利好通胀数据此次未能扭转市场颓势。Roth Capital Partners首席经济学家迈克尔·达尔达表示：“当前市场被公共政策的混乱主导，关税的不确定性盖过了通胀利好。”开盘后，股市即因关税消息而全线下跌，标普500指数盘中一度跌超4%，反映了投资者对政策风险的高度敏感。主要指数与个股表现对比关税引发的市场动荡对主要指数和个股的影响程度不一。以下为2025年4月10日主要指数和个股的表现对比：指数/个股市场单日涨跌幅主要影响因素标普500指数（GSPC）美国 -3.46% 关税升级、经济衰退担忧纳斯达克综合指数（IXIC）美国 -4.3% 科技股抛售、关税压力特斯拉（TSLA）美国 -7.3% 供应链担忧、市场回调英伟达（NVDA）美国 -5.9% 半导体需求不确定性从表中可见，科技股为主的纳斯达克指数跌幅领先，特斯拉和英伟达等前一日大涨的明星股成为重灾区。相比之下，道琼斯指数因包含更多传统行业公司，跌幅相对温和。市场波动凸显了关税对科技和消费品行业的更大冲击。编辑总结美股4月10日的暴跌反映了特朗普关税政策升级对市场信心的沉重打击。145%的对华关税税率远超预期，叠加全球经济衰退的担忧，压倒了通胀放缓的利好效应。科技股和明星个股的回调显示，市场对供应链中断和需求疲软的担忧尤为强烈。未来90天的关税延缓期可能为谈判留出空间，但政策的不确定性将继续主导市场情绪。投资者需密切关注贸易谈判进展和美联储货币政策动向，以应对持续的高波动环境。长期来看，市场需适应更高关税的现实，寻找新的平衡点。名词解释标普500指数（GSPC）：包含美国500家大型上市公司的股票指数，广泛代表美国股市表现。关税：对进口商品征收的税收，可能推高物价并影响全球供应链。核心CPI：剔除食品和能源价格的消费者价格指数，反映基础通胀趋势，常用于评估货币政策。波动率指数（VIX）：衡量标普500指数期权隐含波动率的指标，反映市场恐慌程度。 10年期美国国债收益率（TNX）：美国10年期政府债券的年化回报率，反映市场对经济前景的预期。 2025年相关大事件 2025年4月10日：白宫确认对华关税升至145%，标普500指数暴跌3.46%，特斯拉和英伟达分别下跌7.3%和5.9%。 2025年4月9日：特朗普宣布90天关税延缓，标普500指数大涨10.5%，创2008年以来最大单日涨幅。 2025年3_25日：美国对欧盟部分商品加征200%关税，标普500指数单日下跌2.8%。 2025年3_14日：中国对美国商品实施100%报复性关税，美股三大指数均下跌超2%。 2025年2_3日：特朗普宣布对中、加、墨三国加征25%关税，标普500指数下跌1.5%，开启波动周期。国际投行与专家点评 2025年4月10日，埃里克·克里斯库洛，纽交所市场策略师：“145%的对华关税让市场措手不及，投资者对全球经济前景的担忧加剧。短期内，市场可能继续受到政策不确定性的主导，波动性将保持高位。” 2025年4_10日，迈克尔·达尔达，Roth Capital Partners首席经济学家：“关税政策的混乱正在撕裂金融市场。即便通胀数据利好，投资者仍因供应链风险和衰退预期而抛售股票，市场需要更清晰的政策信号。” 2025年4_10日，布伦特·舒特，西北共同财富管理公司首席投资官：“90天延缓期只是暂时缓解了压力，未来贸易谈判的结果将决定市场方向。投资者需为更长时间的不确定性做好准备。” 2025年4_9日，詹姆斯·布兰查德，摩根士丹利财富管理市场策略师：“周三的暴涨是对关税延缓的过度反应，但周四的下跌表明市场并未摆脱恐慌。科技股的回调反映了投资者对高估值和高风险资产的重新评估。” 2025年4_8日，丽莎·沙利特，高盛全球市场研究所首席经济学家：“关税税率的快速攀升正在重塑全球贸易格局。标普500的波动反映了市场对企业盈利和消费需求的双重担忧，未来需关注谈判进展。” 来源：今日美股网
今日美股网04-12 00:10
同一家机构给出不同观点，另一个瑞银团队开始看好美股
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历史上通常为正。他们以芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）为参考指出，当VIX超过40时，标普500指数在接下来一年的平均涨幅为30%，上涨概率为95%。本周五早间VIX约为44，周中一度升至60。瑞银团队还指出，标普500指数在4月9日反弹了9.5%，是自2008年以来的最大单日涨幅，也是有史以来第三大单日涨幅。自1950年以来，曾出现13次单日上涨超过6%的情形，这些情形之后的一年中股票回报均为正，涨幅在10%至63%之间。此外，由于贸易担忧，投资者的看空情绪非常强烈。例如，美国个人投资者协会的最新调查显示，58.9%的受访者认为未来六个月股市将进一步下跌。前一周该调查显示看空情绪达到一年高点，为61.9%。 “值得注意的是，看空情绪在历史上通常是反向指标，当情绪数据超过60%时，标普500指数在随后的12个月内平均回报率为27%。”黑弗利团队表示。当然，他们仍然担心如果中国关税维持，经济可能会受到干扰，但在特朗普本周中改变关税立场后，他们认为发生严重经济衰退的风险已经降低，“我们将标普500指数的下行情景目标价上调至4500点（我们认为这更符合‘正常’衰退情形），此前为4000点（更符合类似全球金融危机的系统性危机）”。（市场观察）来源：加美财经
加美财经04-12 00:00
中证红利低波动指数下跌0.48%，前十大权重包含苏泊尔等
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付率适中、每股股息正增长以及股息率高且波动率低的证券作为指数样本，采用股息率加权，以反映分红水平高且波动率低的证券的整体表现。该指数以2005年12月30日为基日，以1000.0点为基点。从指数持仓来看，中证红利低波动指数十大权重分别为：成都银行（2.83%）、四川路桥（2.69%）、大秦铁路（2.58%）、沪农商行（2.57%）、上海银行（2.53%）、雅戈尔（2.52%）、兴业银行（2.49%）、亚太科技（2.45%）、建发股份（2.42%）、苏泊尔（2.35%）。从中证红利低波动指数持仓的市场板块来看，上海证券交易所占比82.63%、深圳证券交易所占比17.37%。从中证红利低波动指数持仓样本的行业来看，金融占比49.36%、工业占比17.30%、可选消费占比10.84%、原材料占比7.50%、能源占比5.92%、通信服务占比5.30%、主要消费占比2.14%、房地产占比1.64%。资料显示，指数样本每年调整一次，样本调整实施时间为每年12月的第二个星期五的下一交易日。在新一轮样本考察中，首先将不满足以下条件的原样本依次剔除:（1）过去一年的税后现金股息率大于0.5%；（2）过去一年内日均总市值排名落在中证全指指数的样本空间的前90%；（3）过去一年内日均成交金额排名落在中证全指指数的样本空间的前90%。满足以上三个条件的原样本仍具有新样本空间的资格，每次调整的样本比例一般不超过20%。除非因不满足过去一年的税后现金股息率大于0.5%被首先剔除的原样本超过了20%。权重因子随样本定期调整而调整，调整时间与指数样本定期调整实施时间相同。在下一个定期调整日前，权重因子一般固定不变。特殊情况下将对指数进行临时调整。当样本退市时，将其从指数样本中剔除。样本公司发生收购、合并、分拆等情形的处理，参照计算与维护细则处理。跟踪红利低波的公募基金包括：富国中证红利低波动ETF、华夏中证红利低波动ETF、易方达中证红利低波动联接C、创金合信红利低波动A、华泰柏瑞红利低波动ETF联接A、华泰柏瑞红利低波动ETF联接C、创金合信红利低波动C、易方达中证红利低波动联接A、泰康中证红利低波动ETF、易方达中证红利低波动ETF等。
金融界04-11 23:30
加密货币恐慌贪婪指数是什么？为何有很多版本？使用时应注意什么问题？
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综合性指标，通常由7个数据源构成，包括波动率、市场交易量、社群媒体情绪、比特币主导地位、Google搜寻趋势等等，它们从不同方面反应市场情绪，而且其中每一个所占的权重并不一样，如下：指标名称权重数据来源含义价格波动性 25% 比特币/以太坊等主流币价格波动率短期波动越大（如暴跌或暴涨），市场情绪越极端（恐慌或贪婪）。市场交易量 25% 交易所现货交易量异常高交易量可能代表FOMO（贪婪），低交易量反映市场冷淡（恐慌）。社交媒体情绪 15% X、Reddit、电报讨论热度与情绪分析（如「牛市」「崩盘」等关键词频率）。比特币主导地位 10% BTC市值占比资金流向BTC（避险情绪）或山寨币（风险偏好上升）。 Google 搜寻趋势 10% 谷歌趋势搜寻「比特币暴跌」「买入加密货币」等关键词的热度变化。期货资金费率 10% 永续合约资金费率正费率（多头支付空头）表示市场过热，负费率可能反映恐慌。未平仓合约 5% 期货市场持仓量杠杆过高时，市场容易剧烈波动（贪婪或恐慌加剧）。加密货币恐慌贪婪指数并非只有一个统一的版本，不同的数据平台、研究机构甚至交易所都会推出自己的版本。它们并非完全相同，主要是因为计算方法、数据来源、目标受众、市场覆盖范围等不同而造成。目前，加密市场主要有五个指数版本，它们分别具有不同的优缺点，适用不同的用户群体，具体如下：指数版本优势劣势适用场景更新频率 Alternative.me 综合性强，历史数据完整忽略山寨币 BTC短期情绪每日交易所推出的版本即时性高数据不透明交易所内交易决策每小时 Glassnode 客观链上数据滞后性明显长期趋势判断每日 Santiment 多币种覆盖付费限制山寨币市场分析每日 TradingView版可定制化需验证可靠性技术分析结合自定义根据取值范围不同，加密货币市场情绪可分为五种，分别是极度贪婪、贪婪、中性、恐慌、极度恐慌，可根据它们采用不同的买入/卖出策略。极度贪婪区域 (指数在70以上) 策略: 预防性卖出或减少仓位理由: 当指数显示出过度贪婪时，市场可能过热，存在调整风险。此时，可以考虑锁定利润，卖出部分持仓或设置止盈单。 2024年11月特朗普胜选总统，刺激加密市场看涨情绪持续高涨，贪婪指数长达一个月维持在80上方，出现强烈的卖出讯号。贪婪(指数在50-70) 策略: 继续持有或小幅加仓理由: 虽然市场情绪偏向贪婪，但并不是极端情况，可以考虑持有现有的投资，或者考虑进一步加仓。中性 (指数50) 策略：在短期趋势中捕捉交易机会，或者空仓等待理由：市场情绪稳定，价格波动较小，上涨下跌的概率相等。恐慌 (指数在30-50) 策略: 考虑进场理由: 市场情绪稍微偏向恐慌，可能出现低估的买入机会，可以考虑进行低价位的长期投资。极度恐慌 (指数在 0-30) 策略: 大量买入理由: 当指数显示出极度恐慌，市场通常会出现恐慌抛售的现象，可以考虑进行大量买入，因为市场有重回正常的潜力。2025年4月2日特朗普宣布征收对等关税以来，恐慌指数一直在21-25区间波动，出现买入讯号。任何指标都不是万能的，加密货币恐慌与贪婪指数也存在自己的局限性，因此在制定投资策略时需谨慎并注意以下几个关键事项：不要单独依赖指数恐慌与贪婪指数是反映市场情绪的工具，但并不能全面分析市场状况，需要将指数与其他技术分析工具（如RSI、MACD）或其他辅助指标（比如稳定币市值变化）结合，以获得更全面的市场判断力。同时使用多个版本指数不同版本的指数存在差异，需要同时使用多个相互确认，比如同时监测Alternative.me（整体情绪）+ 交易所版（即时数据）+ Glassnode（验证信号）。了解市场周期恐慌与贪婪指数反映可以市场情绪的周期性变化，但不一定能准确预测时间点。因此，不能仅仅专注于短期波动，还要观察长期情绪趋势。注意极端事件极端事件（如大型交易所破产、网路攻击、地缘政治冲突）可能导致指数瞬间剧烈波动。当指数突然达到极限值时，结合其他数据分析是否有外部干扰因素，避免片面解读。结合风险管理高贪婪或高恐惧阶段可能会带来更大的市场波动风险。在这些阶段设定停损单或止盈单，保护投资组合不受心动的影响。恐慌与贪婪指数是加密货币投资中的一个简单且强有力的工具，但投资者在使用时需要注意其局限性，并与其他分析方法和市场动态结合。同时，保持冷静与理智，避免被情绪困扰的决策，才能更有效地利用该指数进行投资。原文链接
TradingKey04-11 20:40
【一周科技动态】大科技的哪些业务是“关税受害者”？大跌期权抄底的本质是什么？
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金的期权抄底？ 4月7日 $标普500波动率指数(VIX)$ 飙升到60，虽然是几个月来的新高，但没有达到20年3月的高度。然而跌幅并不小，说明一定程度上的空头情绪也被提前Price-in。从随后两天的大摇摆来看，VIX尽管可能会维持在30以上的高位，但VIX会限行股价变化的方向衰减，这也给期权交易的卖方提供了更多的机会。例如，段永平在2025年4月7日通过卖出看跌期权（Sell Put）抄底美股科技股，虽然有不少比例都是或者接近平价期权（ATM），但作为卖方在大跌日的抄底，其核心策略为“恐慌溢价收割”：操作逻辑：利用市场因关税恐慌导致的波动率飙升，主要卖出苹果（AAPL）、英伟达（NVDA）、台积电（TSM）、谷歌（GOOG）等科技巨头的看跌期权，权利金收入达2100万美元，若未被行权则净赚收益，若行权则以预设低价（如苹果175美元、英伟达94美元）接盘，实现“跌了打折买、涨了白收租”的非对称收益。标的布局：聚焦AI算力（英伟达、台积电）和现金流王者（苹果、谷歌），结合短期博弈（4月到期合约）与长期安全边际（2026年到期合约），同时买入英伟达正股形成“期权+底仓”双保险，展现对核心资产护城河的深度认可。虽然这种需要上亿美金级别的操作，普通投资者难以复制，但当前阶段作为卖方，本质是“用期权雕刻安全边际”，其实也是在波动行情中降低自己的持仓成本，这种策略倒是可以作为参考。再给个持仓大科技股的理由——为何"TANMAMG"组合总超大盘？七巨头（Magnificent Seven）组成一个投资组合(“TANMAMG”组合)，等权重、每季度重新调整权重。回测结果从2015年以来表现是远超 $标普500ETF(SPY)$ 的，总回报达到了1989.47 %，同期 $标普500ETF(SPY)$ 回报204.96 %，超额收益1784.51%。今年以来大科技股出现回调，回报为-18.37%，不及SPY的-10.22%；过去一年组合的夏普比率回落至0.87，SPY为0.32，组合的信息比率0.98。
老虎证券04-11 16:10
周三发生了什么？高盛和摩根大通深入解读最新关税政策
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盘前，该交易台倾向于持有较长期限的隐含波动率，因为其反应低于曲线其他部分 —— 而这正是客户利用的机会。高盛观察到前月波动率卖盘/后端波动率买盘（布局期限结构），随着客户不断展期对冲，这种策略表现优异。他们还看到顶部买盘，因为市场缓慢下行。关税消息发布后，前月波动率被猛烈压低……SPX 5月ATM波动率下降近7个波动点。但本轮反弹中，skew仍有买盘，客户在减持此前持有的看涨头寸。我们继续看到剧烈的日内波动，SPX波动带达到自全球金融危机以来的水平。明日的straddle隐含波动为2.30%。 8. 摩根大通 Market Intel观点：SPX今日上涨9.5%，为2008年10月以来最大单日涨幅，触发点为特朗普宣布对大多数国家的互惠关税暂停90天。考虑到自4月2日以来的深度抛售，这一上涨由技术因素和空头回补共同推动。从基本面来看，尽管有90天的暂缓，但宏观政策仍高度不确定，需观察谈判结果，后续美中贸易战升级、以及医药和半导体行业的关税政策仍有可能出台。接下来两天来自华盛顿的头条新闻，以及银行财报中的消费者趋势和宏观展望，将成为评估短期市场预期的关键。
金融界04-11 13:40
泉果嘉源钱思佳：挖掘结构性机会，看好中国新经济增长动能
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极端反弹，单日成交额突破历史天量，市场波动率同步提升，凸显交易型资金主导特征。在产品运作方面，钱思佳表示，泉果嘉源在2024年上半年建仓期以防御为主，布局追求确定性，聚焦高股息底仓，增持电信运营商、金融等现金流稳定的标的，来抵御市场波动。9月政策组合拳出台后快速提升仓位，把握市场交易活跃度提升的机会，积极调整组合，对部分业绩不达预期的个股进行调仓，并利用港股回调窗口加仓互联网龙头，把握估值修复与回购潜力。四大结构性机会展望2025年，钱思佳认为宏观经济层面仍有不确定性，但判断市场的结构性机会值得期待。开年市场演绎整体比原先的预期更积极，这一方面蕴含了市场对中国新经济增长动能的信心，另一方面也观察到了部分城市的二手房成交量价有了企稳止跌，甚至企稳回升的信号。国内经济有望从“政策托底”向“内生修复”过渡，地产销售数据企稳、消费边际改善或成关键验证信号。对于2025年的结构性机会，钱思佳表示将从以下四个方面进行挖掘：第一是基于利率中枢下行和增量资金配置需求的红利策略；第二是自下而上精选个股，挖掘自身持续成长的投资标的，国内整体的宏观环境同比将有所改善，而海外尤其是对美敞口同比有更大不确定性，因此精选个股的重心将会更多落在内循环上；第三是科技创新方面，AI应用、机器人、智能驾驶等科技进步日新月异。“我们欣喜地看到中国在大模型的能力上追平海外先进水平，并带动国内算力等基础设施环节，及后续应用开发实施等方面追赶甚至赶超海外，国内各行各业的企业都在大力地投入新科技的浪潮，我们认为产业趋势已经来临，当然我们也应充分认识到相关个股的股价表现将会呈现较大的波动特征。”钱思佳表示。第四是将继续关注政策实施对实体经济的拉动作用，适度把握传统经济相关标的的周期性投资机会。提及未来看好的潜力行业，钱思佳强调，以AI为引擎的智能化浪潮，正在为全球经济的“二次电气化革命”注入澎湃动能。从软件生态的系统性解耦到工业制造范式重构，从智能驾驶的快速普及到具身智能的商业化破局，在这样的宏观经济格局下，这些领域无疑成为了中长期探寻投资机遇的重中之重。 “我们认识到中国企业在应用开发方面的全球领先优势，同时我们也看好中国制造业在过往发展过程中积累的技术、产业规模、和供应链完整度方面，强大的竞争优势。我们坚信，未来在这些充满潜力的行业中，必定能够涌现更多具有全球视野、引领行业发展潮流的中国企业。” 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云04-11 13:10
导致美债风暴的基差交易是什么？美国流动性危机要来了吗？
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出，对冲基金基差套利交易的本质是「做空波动率」，而如果波动率大幅上升，套利交易平仓风险将激增，导致美债被抛售。有机构指出，美债基差交易市场的脆弱性体现在对冲基金高杠杆、经济交易商提供缓冲的能力有限和国债供应的攀升。 1、对冲基金高杠杆操作多数情况下，对冲基金通过回购市场融资来购买国债现货，并卖出等量国债期货。它们将其持有的美国国债作为抵押品继续进行借贷，然后购买国债现货、卖出等量期货，这一过程可以如「滚雪球」一样重复操作。这种操作相当于给基差交易加上了杠杆，50倍至100倍都是常见的杠杆倍数。而一旦外部冲击影响波动率动态，对冲基金在国债现货的超高杠杆多头头寸将面临平仓风险，也就发生了所谓的「对冲基金去杠杆」，并会产生更大连锁反应。另外，对冲基金对于融资的依赖暴露其脆弱性：市场动荡环境下，若期货交易所或经纪商要求提高保证金要求或融资环境收紧，对冲基金被迫抛售资产来增加抵押品，贷方也可能会抛售这些国债抵押品。 2、经纪商缓冲垫作用有限在国债市场异动导致对冲基金的基差交易被迫平仓时，这种平仓短期依赖经纪商承接，而后者的资本往往受限——它们的资金需要在做市、基差交易、回购中介等角色中配置。短时间内，流动性将面临快速萎缩的风险，并可能传导至借贷市场，演变为系统性风险。 3、国债规模的攀升有研究指出，对冲基金大规模持有美债并不是因为对美债资产的看好，而是美债基差交易的结果。据统计，美国每新增100亿美元的国债发行，就会产生5亿美元的对冲基金国债期货空头头寸。截至2025年4月，IMF统计，对冲基金基差交易规模可能达到1万亿美元。在美国总统特朗普定于2025年4月9日生效的对等关税前几日，美债市场暴跌。市场人士提供了包括美元信心危机、长期通胀预期上升等多个理由，国债拍卖结果显示出的需求疲软是债券抛售的导火索，「对冲基金基差交易平仓」便是这些理由综合起来的最直接表现。特朗普打响了一百多年以来最高税率的贸易战，全球市场陷入恐慌，投资人选择「抛售一切」。花旗表示，美债暴跌可能预示着一种格局的转变，美债不再是全球固定收益的避风港。财经博客Zero Hedge指出，上万亿美元的美债基差交易正在暴雷，无数基金和银行正在平仓；系统中的流动性远远不够；流动性不足的冲击将席卷所有市场：股市暴跌、债券崩盘、外汇避险等。美国国债是全球最大的债券市场，其稳定性直接关系全球金融系统。基差交易规模在2020年疫情期间飙高，随后美联储不得不迅速介入才挽救了一场潜在更广泛的危机，此后交易规模锐减。但2023年以来，基差交易在美联储升息周期和美国大规模发债下卷土重来，目前已创新高。基差交易规模的攀升正在引起市场和美国官员的高度关注，有金融专家敦促美联储考虑设立紧急计划。中金报告称，当前史高规模的对冲基金基差交易，加上美国信用债的高估值且在这两年集中到期、美联储隔夜逆回购-流动性的蓄水池已经降到史低，流动性冲击将加剧。虽说美债市场是全球交易深度最大、最具流动性的金融市场之一，但在某些情况下也会面临流动性枯竭的情况。 2020年3月新冠疫情流动性危机：新冠疫情爆发引发全球资本恐慌，投资人抛售资产抢夺现金，新兴市场国家也被迫卖美债自保，基差交易崩溃，美债价格暴跌，10年期美债利率从3月初的1%一下快速升至1.18%。应对：美联储启动无限量QE。 2019年9月回购市场危机：企业税款集中缴纳导致国债发行量增加，银行准备金不足，监管限制使得银行不愿充当回购市场中介。美国短期回购市场利率飙升至10%，美元流动性突然紧缩波及美债市场。应对：美联储重启隔夜回购操作并扩表。原文链接
TradingKey04-11 09:40
王鹏点金：避险上升！
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欧、美盘首次出现回调做多为主。当前行情波动率放大，伴随着风险也在变大，大家做好风控，稳健者可以等波动率下来再做。【以上观点仅供参考，并不构成投资建议，你的点赞与转发就是对我最大的支持！】
王鹏点金04-11 08:38
特朗普180度转弯后的市场：资产大涨只持续一天，标普一度接近熔断
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随着交易的进行，所有走势均有所减弱，但波动率指标仍然处于高位。 Horizon Investment首席投资官Scott Ladner的分析：所有这些动荡的根本原因是投资者因特朗普的贸易政策而对美国资产产生的深刻厌恶，投资者正在全面抵制一切。关税不确定性：波动加剧下的投资策略困境自特朗普上任以来，这种剧烈的波动就一直是交易者的生活常态。错过大反弹可能会影响职业生涯，但短短几天承担着暴跌趋势带来的损失也同样致命。 Aptus的投资组合经理David Wagner表示：你不能两全其美。人们不断被迫改变立场。看起来这种情况再次发生，人们的仓位再次处于不利位置。在如此不确定的市场环境中，投资者正在采取各种策略来应对。Apollon Wealth首席投资官Eric Sterner表示：我们本周没有改变我们的仓位，但我们在过去几个月已经做出了一些改变。他补充说，他的公司一直在缩短固定收益投资组合的久期，以应对利率波动，并增加对私募股权和私人信贷等另类投资的配置。 CalBay Investments的首席投资官Dylan Bell表示：我们是长期的战略投资者，因此我们的心态是绝对保持投资，以免错过那些反弹的日子。他的公司削减了小盘股的头寸，并增持了基本面稳健的大型科技股，以应对潜在的经济衰退。
金融界04-11 07:40

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